Tài liệu Thư viện số

Danh mục TaiLieu.VN

Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index

Bài viết Ứng dụng mô hình kết hợp ARIMA-GARCH để dự báo chỉ số VN-Index giới thiệu với người đọc mô hình kết hợp ARIMA-GARCH hiện đang được sử dụng khá phổ biến bên cạnh các mô hình đơn lẻ là ARIMA và GARCH trong việc dự báo các chuỗi thời gian; đồng thời ứng dụng mô hình này để dự báo chỉ số VN-Index trong thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình ARIMA, Mô hình GARCH, Mô hình kết hợp ARIMA-GARCH, Dự báo chỉ số chứng khoán, Hoạt động đầu tư chứng khoán

5 p tailieu_hce 26/11/2022 17 0

Bình luận